Jak na Indikátor RSI (Relative Strength Index) v tradingu
8 minut na čtení
RSI indikátor, též známý jako Index relativní síly, je považovaný jako jeden z mála tradingových nástrojů, který dokáže cenu předvídat. K takovým situacím samozřejmě nedochází každý den. Tato funkce je však skutečně zajímavá a užitečná pro analýzu současné situace na trhu.
V tomto článku se srozumitelně dozvíte, co je to indikátor RSI, jak vznikl a jak se Relative Stength Index vypočítává. Především Vám ukážeme populární přístupy, jak obchodovat s indikátorem RSI.
Kdo vytvořil Relative Strength Index (RSI)
Indikátor RSI poprvé představil J. Wellesem Wilder a podrobně ho popsal v jeho knize „New Concepts in Technical Trading Systems“. Stojí za zmínku, že všechny výpočty a kresby v grafech provedl autor ručně. Kromě RSI, který je v podstatě oscilátorem (takové nástroje fungují nejlépe při pohybu trhu do strany), popisuje kniha několik dalších indikátorů s různými vlastnostmi a způsoby aplikace. Autor se pokusil pokrýt co nejvíce situací na trhu, aby ukázal jejich použití.
Co je RSI indikátor
Indikátor RSI (Relative Strength Index), je nástroj technické analýzy používaný na finančních trzích k hodnocení síly aktiva nebo trhu. Jeho hlavním cílem je měřit, zda je dané aktivum překoupené (kdy je cena považována za nadhodnocenou) nebo přeprodané (kdy je cena považována za podhodnocenou).
RSI indikátor je velmi populární nástroj. Index relativní síly používají nejen začátečníky, ale i zkušení tradeři, kteří používají vysoce kvalitní obchodní přístupy (jako jsou např. Elliottovy vlny). Jak jsme uvedli výše, indikátor je oscilátorem.
Tento typ indikátorů se vyvinul pro obchodování při pohybu ceny do strany, kde ukazuje, kolik se cena odchýlila od průměru nebo jak rychle se pohybuje. Tyto indikátory předpovídají vysokou pravděpodobnost obratu cenového pohybu. Index relativní síly je k dispozici ve většině obchodních platforem, takže není třeba nic stahovat. Stačí párkrát kliknout a pod grafem se Vám RSI indikátor objeví v novém okně.
Jak se počítá Indikátor RSI
Jednoduše řečeno, indikátor RSI se počítá jako rozdíl mezi kladnými a zápornými Close cenami v určitém časovém rámci. Pokud je součet průměrných kladných cen větší než záporných, hodnoty indikátoru stoupají. Pokud je tomu naopak, tak hodnoty RSI indikátoru klesají.
Vzorec pro výpočet RSI:
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
RS = průměr kladných Close cen / průměr záporných Close cen.
Autor zvolil pro výpočet indikátoru RSI periodu 14. V současné době obchodníci častěji používají hodnotu 13. To má vliv pouze na rychlost změn. Takže s kratší periodou reaguje RSI indikátor rychleji.
Existuje spousta různých obchodních systémů s různou periodou výpočtu. Je však třeba, aby si obchodníci uvědomili, že udělají lépe, když se při použití indikátoru RSI v grafu, budou držet konzervativní strategie s periodou blízkou doporučení autora.
Jak používat Indikátor RSI
Wilder vybral několik způsobů použití indikátoru. Od nejjednodušších, až po ty nejsložitější, které se obtížně aplikují bez znalosti základů technické analýzy. Všechny varianty lze rozdělit následovně:
- Překoupené a přeprodané oblasti
- Hledání divergencí
- Hledání grafických patternů
- Kreslení trendových linií
- Selhání swingového obratového patternu
Pojďme se na všechny podívat podrobněji, abychom se naučili najít podle indikátoru vstupní body nebo si mohli sami vytvořit vlastní strategii podle RSI.
Jaké jsou Způsoby obchodování s RSI indikátorem
Přeprodané a překoupené oblasti Indexu relativní síly
Definování těchto úrovní je poměrně snadné. Autor sám definoval oblast nad 70 jako překoupenou. Pokud cena stoupne nad tuto úroveň, má se za to, že cena roste příliš rychle, takže se očekává brzká korekce. Pokud Relative Strength Index klesne pod 30, pak cena klesá příliš rychle, takže se očekává korekce ceny výše a posun indikátoru nad 30.
Avšak v časech trendů mohou hodnoty RSI zůstat nad 70 nebo pod 30 po dlouhou dobu, dokud trend neztratí svou sílu.
Aby obchodníci tento problém vyřešili, musí počkat, až se Index relativní síly v případě silného růstu vrátí pod 70, a teprve poté zvážit prodej instrumentu. Nebo můžeme definovat směr trendu a ignorovat signály proti němu. Například v býčím trendu mohou hodnoty indikátoru RSI stoupnout nad 70 a zůstat tam poměrně dlouho.
Někteří obchodníci doporučují ignorovat takové signály a před rozhodnutím o vstupu do trhu počkat, až cena klesne pod 30. To samé platí v downtrendu. Bude lepší, když obchodníci ignorují signály pod 30 a čekají na testování úrovně 70, které budou v souladu s aktuálně probíhajícím trendem.
Indikátor RSI - Hledání divergencí
U indikátoru RSI hledají obchodníci divergence cenového grafu a grafu indikátoru. Pokud například cena ukazuje nové maximum, ale Relative Strength Index ho nepotvrdí, považuje se to za vznik divergence, která je signálem pro prodej.
Signál se bere jako signál pro prodej nebo nákup v závislosti na místě, kde se pattern vytvořil (nad nebo pod 50). Indikátor MACD by mohl lépe sloužit pro vyhledávání takových patternů, protože zde existuje čára, která dává jasný signál pro vstup do trhu. RSI takovou linii nemá.
Hledání grafických Patternů na Indikátoru RSI
Poměrně často se stává, že linie Relativního indexu síly vytvoří reverzní pattern Hlava a ramena, zatímco na cenovém grafu se nevytvoří. Takto může obchodník získat signál pro vstup do trhu. Můžete také hledat patterny jako Dvojité dno, Trojúhelník nebo Dvojitý vrchol. Hlava a ramena však někteří obchodníci považují za nejsilnější.
Je nejlepší, když do trhu vstoupí na pravém rameni patternu, stejně jako při obchodování patternu Hlava a Ramena na cenovém grafu. Ve chvíli, kdy dojde k proražení linie krku, bude pattern potvrzený.
Kreslení Trendových linií na Index relativní síly
Kreslení trendových linií je jednou z nejzajímavějších aktivit tradera obchodujícího na základě grafů. A co víc, můžeme tím získat signál pro vstup do trhu. Trendovou linií mohou být rovněž supporty a rezistence. Pokud hodnoty indikátoru prorazí trendovou linii, autor doporučil nakreslit stejnou čáru do grafu cen a čekat na její otestování.
Tímto se ukazuje předstihový charakter indikátoru Relative Strength Index. Cena ještě nedosáhla trendové linie, ale RSI ji už prorazil. Použití takové grafické metody však vyžaduje určité zkušenosti s analýzou grafu a znalost kreslení trendových linií a úrovní na cenovém grafu.
Pattern Selhání Swingu
Autor popsal tento pattern jako samostatný signál, který měl přísná pravidla identifikace před vstupem do trhu. Signál pro nákup má být vytvořený nad hodnotou 50, následně první vrchol indikátoru otestuje 70. Pak se má indikátor odrazit dolů, ale ne pod 50. Následně má opět vzrůst, ale ne tak vysoko jako dříve (70). V místě, kde se hodnoty indikátoru pohnuly vzhůru, se vytvoří úroveň supportu. Jakmile dojde k proražení této oblasti, objeví se signál k prodeji.
Tento pattern se může zdát opravdu jako Double Top nebo Dragon. Podobnost s nimi existuje. Je však důležité, aby obchodníci dávali pozor na testy úrovní RSI. Jinak nebude pattern fungovat. Totéž, ale obráceně, platí pro signál k nákupu. Pattern se má tvořit pod 50, první vrchol má být pod 30, pak má dojít ke korekci nedosahující 50, následovanou dalším poklesem nedosahujícím 30. Rádi bychom poznamenali, že cena se za indikátorem Relative Stength Index poměrně často zpožďuje, což potvrzuje jeho předstihový charakter.
Jak kombinovat indikátor RSI s dalšími Indikátory
Sám Wilder nemluvil o použití RSI s jinými indikátory technické analýzy. Jako základní variantu definování trendu na časovém ránci D1, lze vzít 2 klouzavé průměry (MA). Signály RSI vyhledává obchodník pouze ve směru trendu.
Takové signály mohou být jednoduché. Okamžiky, kdy se indikátor dostane do přeprodaných nebo překoupených oblastí. Pokud MA na D1 grafu signalizují uptrend, na časovém rámci H1 bych obchodníci měli zvažovat nákup pouze při testu 30 a vše nad hodnotou 70 ignorovat.
V případě downtrendu se čeká na test hodnoty 70. Pokud se tak stane, měli by obchodníci uvažovat o prodeji. Všechny signály pod 30 budou ignorovat. Tímto způsobem získáme účinnou strategii s využitím RSI, navíc v souladu s časovým rámcem a kombinací více časových rámců.
Jaké jsou další Obchodní strategie s Indikátorem RSI
Mezi obchodníky je také známé použití indikátoru RSI pro signál proražení ceny z obchodního rozpětí (range). Obchodník si zvolí určitou úroveň indikátoru RSI (například 70). Když se cena pohybuje u horní hrany range a linie indikátoru dosáhne zvolené úrovně, může to signalizovat, že cena prorazí výše z range.
Pro proražení range směrem níže si obchodník zvolí úroveň RSI v přeprodané oblasti (například 30). Jakmile se cena přiblíží ke spodní hranici obchodního rozpětí, čeká obchodník na sestup liniie RSI pod jeho zvolenou úroveň pro vygenerování prodejního signálu.
Výhodou této strategie je, že v případě skutečného proražení bude obchodník v pozici od začátku cenového swingu. Nevýhodou je, že pokud proražení bude falešné, tak půjde o falešný signál.
Index relativní síly - Závěr
Index relativní síly (RSI) je zajímavý a silný nástroj technické analýzy. Byl vytvořený už dávno, ale zůstává aktuální. Jak vidíme, může být použit začátečníky i zkušenými obchodníky. Pokud využíváte analýzu grafů a víte, jak kreslit trendové linie, budete moci vyhledávat grafické patterny přímo v grafu indikátoru RSI bez cenové analýzy.
V případě potřeby můžete RSI kombinovat s dalšími indikátory a na jejich základě vytvořit obchodní systém. K RSI budou skvělým doplňkem klouzavé průměry, které pomohou úspěšně obchodovat v souladu s trendem.
Upozornění na rizika:
1. Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
2. Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.
jsou komplexní instrumenty a pokud s nimi obchodujete, existuje zde 
, že kvůli finanční 
přijdete rychle o 
. 69.88% účtů retailových investorů končí při obchodování s tímto poskytovatelem ve ztrátě. Zamyslete se nad tím, zda chápete, jak 
se svými 
.